报告题目：The Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods and Applications

报告时间：2017年10月23日（周一）上午9:00—10:00

报告地点：数学与统计学院 金融工程实验室

摘要：The Monte Carlo simulation method is indispensable to deal with high dimensional problems so far. It is widely used in many fields. Its main drawback is the issue of slow convergence. To accelerate the convergence, variance reduction methods, effective dimension method, quasi-Monte Carlo methods and their combinations have been developed. In this talk, we will introduce various speeding up methods of the Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods with applications to finan- cial engineering, solving matrix equations, integral equations, & partial differential equations.

报告人简介：赖永增教授是加拿大劳瑞尔大学数学系的全职教授， 于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位，2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月是美国滑铁卢大学金融高级研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学做教授。他的研究领域是金融数学，具体研究方向是：衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、 随机分析在金融保险中的应用、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在重要的国际期刊及会议录上已经发表了40多篇论文。