报告人：王永进教授

报告人单位：南开大学数学科学学院和商学院

报告题目： 从概率论到金融期权

报告时间：2023年5月11日16：00-19：00

报告地点：数学与统计学院106报告厅

报告对象：教师，研究生，高年级本科生

报告摘要：本报告从概率论中著名的“点数问题”出发，介绍了金融世界的“期权合约”。同时分享期权定价著名的“二叉树方法”与“Black-Scholes-Merton 公式”蕴含的现代概率论原理和金融市场机制。最后展示市场无套利与等价鞅测度（即金融与现代概率论）的完美巧合，以及马尔可夫过程（分支过程）现代理论和方法应用于金融市场的随机波动率的前沿分析问题。

报告人简介：王永进，南开大学数学学院概率论教授和商学院金融工程教授，主要研究的领域包括马尔可夫过程位势分析与超过程性质；反射随机过程；随机偏微分方程等。同时研究期货市场与期权定价；信用衍生品；金融工程与风险对冲等。迄今已在数学、概率与统计领域的国际学术期刊发表论文50余篇，同时在金融、管理等领域的国际学术期刊上发表论文近30篇。并连续主持或作为主要成员承担国家自然科学基金面上项目、数理学部重点和管理学部重点、 重大计划系列项目，主持教育部科技重大计划项目和中国银监会信息化监管等学术研究和金融业界项目。王永进教授曾任南开大学数学学院院长；并曾兼任上海金融学院国际金融研究院外聘院长等。先后担任中国概率统计学会、中国金融工程学会常务理事；中国运筹学会随机服务系统分会、金融工程与风险管理分会副理事长。